二進制認購期權三角洲 簡介二進制認購期權三角洲 二進制認購期權三角洲衡量的，由於標的資產價格變動的二進制看漲期權價格的變動，是二元期權的價格配置文件與標的資產價格的斜坡坡度（以下簡稱“標的）。 在所有的希臘人，二進制看漲期權增量很可能被認為是最有用的，它也可以被解釋為同等地位的根本，即增量轉換方案，無論是個人選擇或選項的組合，成等價 底層的位置。 0.5增量二元期權意味著，如果標的股票價格上漲1¢則二進制通話將價值由½¢增加。 另一種解釋是在S＆放短400合約頭寸; P500期貨; 0.25增量這將等同於做空100 S＆P500功放二進制調用。 要認識到，增量是動態變化的許多變量的函數，其中包括在該下方的價格的變化是很重要的，並且在任何這些變量的變化將最有可能造成在增量的變化。 因此，如果任何變量，包括底層證券價格，到期的時限和隱含波動率的部分或全部，改變那麼上面的選項不一定有0.5的增量和½¢或等值S＆放大器增加值，P位置 短短的100 S＆安培; P500期貨。 這種實用性和概念的簡單性有助於三角洲，所有的希臘人，是最使用的貿易商之間，尤其是做市商。 下面提供的分析： 有限差分法來評估三角洲， 使用增量對沖用的例子， 傳統的看漲期權三角洲與二進制增量看漲期權，最後比較 封閉形式公式為二進制增量看漲期權。 二進制認購期權三角洲和有限三角洲 任何選項的增量Δ被定義為： Δ=δP/δS P =價格選項 S =價格基礎的
